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    數學與信息科學學院(大數據學院)財商教育特色建設學術報告四:Pricing volatility futures with discrete time models

    作者:   來源:   日期:2020年10月13日 14:05   訪問量:

     

    報告時間:20201020下午14:00-15:30

    報告聆聽地點:3教201會議室(或遠程聆聽)

    報告人:王天一對外經濟貿易大學

    報告使用軟件:騰訊會議(會議號:979 868 930)

    報告人簡介:

    王天一,2012年畢業于北京大學國家發展研究院,經濟學博士,現任對外經濟貿易大學金融學院副教授,副院長,博士生導師。2019年在美國杜克大學訪問,主要研究方向為金融時間序列,波動率模型與衍生品定價,風險管理等相關方向。主持國家自然科學基金2項,教育部人文社科青年基金1項。在Journal of Futures Markets,Journal of Forecasting,Applied Economics,《管理科學學報》,《數量經濟技術經濟研究》等期刊發表論文20余篇。

     

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